上海
2025
LOYA交易笔记
——手工交易基于M2交易模型 ——
--量化信号基于M3交易模型--
风险揭示
因每日复盘及总结交易笔记之需，本号内容中涉及证券、大宗商品及其他衍生品仅为复盘总结、分享理财知识之用，个人方法仅供参考，不构成任何买卖建议、品种推荐。据此操作盈亏自负风险自担，本人不承担任何投资风险及责任！特此声明！
案例分析均为模拟操作，请勿跟进。
投资有风险 · 入市须谨慎
实盘交易笔记
TRADING DAIRY
01行情观点
伦敦和纽约的贵金属金银 均出现了日线级别的下跌信号，不论是1小时还是4小时都很弱，故采用看跌为主的交易方向。
02期权策略选择
由于大部分可能不了解，故简化复盘思路：
根据M2交易系统的信号和观点
构建了2组价差交易策略
第1组建立组合 时，其实有进行SHORT CALL 和LONG PUT的合成空头交易，由于没有持仓太久，就盈利了300来点平仓了。
第一组浮亏后，把价差平仓了LONG腿的盈利，等比例平仓SHORT LEG。故留了4张，浮亏状态。
第2组开始建立组合
但下跌较快，23号的时候，就做好了到期拆组合的思路。
以上是当时写的交易日志和计划
24号当天，重点关注平仓解决浮亏问题。
第1步：向期货公司的销售交易行权和到期 注意的。
第2步，打电话给期货后台人员咨询确认到期和权。
第3步，密切关注AG2607的方向和趋势的信号变化。下午走反弹行情
反弹后，15000的卖看跌，快速下跌，但没有归0，8张浮亏1.6万，后来盈利了4000左右平仓了。因当时在参会，所以没有等到它到50、30左右平。见下图：
第4步：
临近到期时，把做空15500的砍仓。实际亏损￥27240。见下图：
第5步：
将买15500看跌行权
等晚上拿到15500的空头期货
这是拿到期货后的仓位情况，晚间点8点的时候显示已经有期货空单了，浮盈647点，如果按此来算，盈利3.8万，可以覆盖原来的2.7万的亏损。（原本锁定了5000左右的亏损）
没行权之前，期权才392个点盈利，没法覆盖2.7万的亏。
集合竞价时：浮盈1300点即*60=78000盈利。
后面最高8万多
最后为托管客户盈利了共计：￥85000左右
03事后总结与复盘与反思：
这波操作其实很一般，为什么？？
原因一：没有在开始的时候用合成空头/期货空头上足够的仓位
原因二：在期权策略上的应用略显古板，没有灵活使用交易中的策略应对。
原因三：在仓位上并没有完整的去按足额资金，没有安排相应的单腿策略的资金仓位。不然这盈利可能就……
04下期职业交易员孵化训练营<<<<
下期交易员孵化训练营将于7月中旬举行。若你想成为职业交易员，欢迎后台咨询。以下为课程设置。
有人说，我们的交易员培训的课程价格很贵，其实并不贵。因为你要知道，这种训练营能让你少走十年弯路。不要反感培训，至少我们是实际出来的结果。消费思维才有贵贱之说，投资思维永远没有贵贱之分。
不信？
看下我们的学员学习后的实际操作就知道了。
交易理念：信号为王
交易的本质
寻找市场规律
遵循市场规律
拥有交易模型
才能真正地悟道
以交易为生
信号为王|无信号不开仓！
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
